Beschreibung
Algorithmische Trading-Strategien im Energiehandel
KI-gestützte Entwicklung von Handelssystemen
Seminarbeschreibung
Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zur Entwicklung und Implementierung KI-gestützter Handelssysteme im Energiehandel. Die Teilnehmer lernen sowohl die wichtigsten Methoden der quantitativen technischen Analyse als auch die grundlegenden Programmierkenntnisse, die für die Erstellung automatisierter Handelssysteme erforderlich sind.
Im ersten Teil werden relevante charttechnische Verfahren, Indikatoren und Oszillatoren erläutert, die als Basis für algorithmische Handelsstrategien dienen. Anschließend erhalten die Teilnehmer eine praxisorientierte Einführung in die Programmiersprachen Python und Equilla, welche speziell für die Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen eingesetzt werden.
Darüber hinaus werden wichtige Risikokennzahlen und Kriterien zur Bewertung der Robustheit von Handelssystemen vorgestellt. Im abschließenden Praxisblock entwickeln die Teilnehmer gemeinsam ein eigenes Handelssystem.
Das gesamte Seminar ist KI-basiert aufgebaut und nutzt moderne KI-Tools wie Claude zur Unterstützung bei der Entwicklung, Strukturierung und Umsetzung der Handelsstrategien.
Ziel des Seminars ist es, dass jeder Teilnehmer am Ende des Tages über einen Quellcode für ein eigenes Handelssystem verfügt und die Grundlagen versteht, um eigene Strategien weiterzuentwickeln.
Inhalte dieses Moduls
- Block 1: Grundlagen der quantitativen technischen Analyse
- Block 2: Risikomanagement und Robustheit von Handelssystemen
- Block 3: Grundlagen der Programmierung mit Python und Equilla
- Block 4: Entwicklung eines eigenen Handelssystems
Seminaragenda
09:00 – 10:30 Uhr
Block 1: Grundlagen der quantitativen technischen Analyse
- Einführung in die quantitative technische Analyse
- Grundlagen charttechnischer Verfahren
- Einsatz von Indikatoren und Oszillatoren
- Trendfolger und Momentum-Strategien
- Auswahl geeigneter Signale für Handelssysteme
- Vorbereitung der Analysebausteine für die spätere Systementwicklung
11:00 – 12:30 Uhr
Block 2: Risikomanagement und Robustheit von Handelssystemen
- Einführung in Risikokennzahlen
- Bewertung von Handelssystemen
- Drawdown, Sharpe-Ratio und weitere relevante Kennzahlen
- Kriterien für robuste Handelssysteme
- Fehlerquellen und typische Optimierungsprobleme
- Stabilität und Praxistauglichkeit algorithmischer Strategien
13:30 – 15:00 Uhr
Block 3: Grundlagen der Programmierung mit Python und Equilla
- Einführung in die Programmiersprache Python
- Grundlagen von Equilla
- Aufbau und Struktur einfacher Handelssysteme
- Verarbeitung von Marktdaten
- Erstellung erster Handelslogiken
- Vorbereitung der praktischen Umsetzung
15:30 – 17:00 Uhr
Block 4: Entwicklung eines eigenen Handelssystems
- Gemeinsame Erstellung eines Handelssystems in Python und Equilla (Tradesignal)
- Integration der zuvor erarbeiteten Analyse- und Risikoansätze
- Entwicklung einer vollständigen Handelslogik
- Nutzung von KI-Unterstützung mit Claude
- Test und Optimierung des Systems
- Bereitstellung des Quellcodes für die Teilnehmer
Ihr Dozent
Stefan Küster
Publizierender Technischer Analyst der
Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V.
Analyst
Energiehändler
Dozent
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an:
- Energiehändler und Portfoliomanager
- Analysten im Energiehandel
- Quantitative Trader
- Mitarbeiter aus Marktanalyse und Risikomanagement
- Interessierte Einsteiger in algorithmische Handelssysteme
Seminarzeit
Von 09:00h bis 17:00h
