Research – EnerChase-Akademie

Seminarreihe: Portfoliomanagement & Trading in der Energiewirtschaft

Johannes Freese — Tue, 03 Jun 2014 10:56:16 +0000

In dem Seminar “Portfoliomanagement & Trading” geht es um die vertiefende Einführung in das operative Management eines Energieportfolios. Hier werden die Elemente des Portfoliomanagements sowie Tradings praxisbezogen vorgestellt und die Teilnehmer interaktiv in das Seminar mit einbezogen.

An beiden Seminartagen findet die Software Tradesignal® ihre Anwendung in den Bereichen:

Marktanalyse (Technische Analyse)
Optimierung von Handelsentscheidungen mittels algorithmischer/statistischer Verfahren
Management von Portfolien

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Beschaffungsabteilungen sowie Portfoliomanager mit ersten Berufserfahrungen aus der Energiewirtschaft.

Kerninhalte

Einführung in den Energiemarkt

Handelsmärkte und Produkte im Überblick
Portfoliomanagement und Energiehandel
Risikomanagement in der Energiewirtschaft
Energiebeschaffungsmodelle

Inhalte Teil 1

Einführung in den Energiemarkt
Handelsmärkte und Produkte
Preisbildung und Einflussfaktoren
Portfoliomanagement und Energiehandel
Risikomanagement in der Energiewirtschaft

Inhalte Teil 2

Derivate und Handelsprodukte
Energiebeschaffungsmodelle
Einsatzmöglichkeiten von Derivaten
Kraftwerksvermarktung
Markttechnische Analyse von Energiemärkten
algorithmische Optimierung sowie coding-basiertes Portfoliomanagement

Meteorologie im Energiehandel

Johannes Freese — Wed, 28 May 2014 10:27:36 +0000

[dropcap]B[/dropcap]

Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der RM Energy Weather GmbH, führen wir ein Wetterseminar mit dem Thema “Meteorologie im Energiehandel – Risiken erkennen und Handelschancen wahrnehmen” durch.

Ihr Dozent Robin Girmes bringt eine langjährige Erfahrung als Meteorologe in einem führenden Energiehandelshaus mit. In seiner täglichen Arbeit wurde er dabei Zeuge des Umbaus der Energieerzeugungsstruktur und den damit verbundenen wetterbedingten Unsicherheiten. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren europaweite Wetterprognosen von intraday bis saisonal, Analyse und Prognose von PV-Erzeugung, sowie Handel von Wetterderivaten und Strom.

Profitieren Sie in diesem Seminar von den Erfahrungen unseres Dozenten Robin Girmes und machen Sie sich wetterfest für den folgenden Winter. Es lohnt sich!

Kerninhalte

Vom Wettermodell zur Wetterprognose

Wind und Solar – die volatilen Parameter
Hydro – der komplexe Parameter
Temperatur – der unterschätzte Parameter
Strategien – vom Risiko zur Opportunität

Winterausblick

Für welche Zielgruppen wurde dieses Seminar konzipiert?

Für

Energiehändler
Portfolio Manager
Energieeinkäufer
Analysten
Key Account Manager

Seminarinhalte

Vom Wettermodell zur Wetterprognose

Unterschiede zwischen den marktrelevanten Modellen
Know how: Ensembles, Cluster, Telekonnexionen
Künftige Entwicklung der Prognosequalität

Wind und Solar – die volatilen Parameter

Grundlagen zu Wind- und Solarprognosen
Fokus: Warum reicht die hohe Unsicherheit bis in den Intraday hinein?
Sind Analogien eine geeignete Prognosealternative?
Netzengpässe (EinsMan)
Speicherzubau vs. Lastprofile

Hydro – der komplexe Parameter

Das Zusammenspiel aus Niederschlag, Schneefallgrenze und Abfluss
Risiken: Hohe Wassertemperaturen, Vereisung und Niedrigwasser
Wasserspeicher und ihre unterschiedliche Rolle in Europäischen Märkten

Temperatur – der unterschätzte Parameter

Sensitivitätsvergleich europäischer Märkte
Risiko: Kaltwinter vs. erhöhter Gasbedarf für Wärme- und Stromerzeugung
Hedgingprodukt Temperaturderivate

Strategien – vom Risiko zur Opportunität

Automatisierter Intraday-Handel von Wetter
Identifikation von Prädiktoren und Trends

Winterausblick

Praktikerseminar: Einfluss der Energiewende auf Strommärkte, HPFCs und die Vermarktung von Flexibilität

Johannes Freese — Wed, 28 May 2014 10:26:43 +0000

In diesem Seminar werden Wechselwirkungen zwischen der deutschen Energiewende (Ausbau von Erneuerbaren Energien, Rückbau regelbarer/thermischer Kraftwerke) und Produkten auf Großhandelsmärkten für Strom (Intraday, Day Ahead, Terminmarkt) behandelt. Dabei stehen zwei wichtige Fragestellungen im Vordergrund:

1. Aktuelles Marktdesign und deren Marktergebnisse in Zeiten der Energiewende

2. Welche Bedeutung haben Transferpreise ((Green) Hourly Price Forward Curves) und welche Möglichkeiten bestehen, deren Modell-Risiken transparent zu machen bzw. abzufedern?

3. Welche Alternativen ergeben sich bei der Monetarisierung von Flexibilitäten (Case Study Stromspeicher) auf den kurzfristigen Strommärkten?

Hier finden Sie eine Kurzpräsentation zu den Seminarinhalten (pdf).

Agenda

Aktuelle Situation am deutschen Großhandelsmarkt für Strom

Was zeichnet eine „gute“ HPFC aus? (Arbitragefreiheit, „grüne“ Gewichtungsfaktoren, Marktgängigkeit)
Was sind Modellrisiken und wo steht meine HPFC im Markt?
Einführung in die Bewertung von Flexibilitäten
Case Study Stromspeicher: Rolling the Intrinsic am ID- und DA-Markt unter Berücksichtigung von Marktliquidität

Für welche Zielgruppen wurde dieses Seminar konzipiert?

Für

Energiehändler
Portfolio Manager
Energieeinkäufer
Analysten
Controller
Energieberater