In diesem Seminar werden Wechselwirkungen zwischen der deutschen Energiewende (Ausbau von Erneuerbaren Energien, Rückbau regelbarer/thermischer Kraftwerke) und Produkten auf Großhandelsmärkten für Strom (Intraday, Day Ahead, Terminmarkt) behandelt. Dabei stehen zwei wichtige Fragestellungen im Vordergrund:
1. Aktuelles Marktdesign und deren Marktergebnisse in Zeiten der Energiewende
2. Welche Bedeutung haben Transferpreise ((Green) Hourly Price Forward Curves) und welche Möglichkeiten bestehen, deren Modell-Risiken transparent zu machen bzw. abzufedern?
3. Welche Alternativen ergeben sich bei der Monetarisierung von Flexibilitäten (Case Study Stromspeicher) auf den kurzfristigen Strommärkten?
Hier finden Sie eine Kurzpräsentation zu den Seminarinhalten (pdf).
Agenda
Aktuelle Situation am deutschen Großhandelsmarkt für Strom
- Was zeichnet eine „gute“ HPFC aus? (Arbitragefreiheit, „grüne“ Gewichtungsfaktoren, Marktgängigkeit)
- Was sind Modellrisiken und wo steht meine HPFC im Markt?
- Einführung in die Bewertung von Flexibilitäten
- Case Study Stromspeicher: Rolling the Intrinsic am ID- und DA-Markt unter Berücksichtigung von Marktliquidität
Für welche Zielgruppen wurde dieses Seminar konzipiert?
Für
- Energiehändler
- Portfolio Manager
- Energieeinkäufer
- Analysten
- Controller
- Energieberater
